Accueil > Term: Model value at risk (VaR)
Model value at risk (VaR)
Postup pro odhad pravděpodobnosti portfolia ztráty přesahující některé zadané podíl na základě statistické analýzy historických cen tržních trendů, korelace a volatilita.
- Partie du discours : noun
- Secteur d’activité/Domaine : Services financiers
- Catégorie : Finance général
- Company: Bloomberg
0
Créateur
- Nadezda
-
(V.I.P) 26395 points - 100% positive feedback
