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Value-at-risc model (VaR)
Procedură de estimare a probabilităţii pierderilor de portofoliu de peste unele proporţie stabilită pe baza unei analize statistice a tendinţelor istorice preţul pieţei, corelaţii şi volatilităţi.
- Partie du discours : noun
- Secteur d’activité/Domaine : Services financiers
- Catégorie : Finance général
- Company: Bloomberg
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Créateur
- Zanardi
-
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(Romania)
